آمار
| تعداد نشریات | 21 |
| تعداد شمارهها | 425 |
| تعداد مقالات | 3,265 |
| تعداد مشاهده مقاله | 3,101,854 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 2,430,635 |
سنجش مدیریت ریسک همسانی یا ناهمسانی الگوی مارکوف دو بازار بررسی مقایسهای رفتا ر غیرخطی نرخ ارز و بازدهی سهام | ||
| مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی | ||
| مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 دی 1404 | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| نویسندگان | ||
| عبدالرسول افراسیابی1؛ سید نعمت الله موسوی* 2؛ فاطمه زندی3 | ||
| 1دانشجوی دکتری اقتصاد نفت و گاز، گروه اقتصاد، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران | ||
| 2دانشیار، گروه اقتصاد، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران | ||
| 3استادیار، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران | ||
| چکیده | ||
| رگرسیون مبتنی بر مارکوف سوئیچینگ به این مسئله میپردازد، که آیا بر یک بازار رژیم یکسانی، حاکم است یا در طی زمان، رژیمهای متفاوتی (مانند دوره رونق و رکود) بر آن، حاکم میشود. این پژوهش ایده محوری رگرسیون مارکوف سوئیچینگ را برای شناخت رژیمهای حاکم بر بازار نرخ ارز غیر رسمی ایران و ارتباط بین بازار سهام و بازار ارز بر اساس چنین رژیمی به کار برده است. بنابراین، دادههای روزانه زمانی نرخ ارز غیررسمی برای دوره 1394-1400 برای بررسی مارکوف سوئیچینگ و در ادامه دادههای بازدهی سهام برای همین دوره و نوسان نرخ ارز به صورت گارچ نرخ ارز روزانه، برای بررسی ارتباط بین بازار سهام و ارز به کار گرفته شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن بوده که ساختار بازار ارز غیررسمی در ایران از سه رژیم پر رشد، رشد صفر (ناچیز) و رشد منفی برخوردار بوده است و بازار سهام نیز در قالب هر سه رژیم، ارتباطی معکوس با بازار ارز داشته است. | ||
| کلیدواژهها | ||
| بازار ارز؛ نوسان نرخ ارز؛ بازار سهام؛ ارتباط سهام و ارز؛ مارکوف سوئیچینگ | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 33 |
||